کتاب Telegraph Processes and Option Pricing اثر Nikita Ratanov AND Alexander D Kolesnik انتشارات مؤلفین طلایی
0%
(0 نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده اند
برند :
انتشارات مؤلفین طلاییویژگی ها
- نوع جلد : شومیز
- نوع کاغذ : تحریر
مشخصات محصول
این کتاب مروری منظم و گسترده از نظریه مدرن فرآیندهای تلگراف و همتایان چند بعدی آن، همراه با کاربردهای پربار متعدد در مدل‌سازی مالی ارائه می‌کند. تمرکز بر فرآیندهای تصادفی تغییرات محدود به جای انتشار کلاسیک، یا به طور کلی، فرآیندهای Lévy، دو مزیت آشکار دارد. اول، تکنیک ریاضی بسیار ساده‌تر است، که به تمرکز روی مشکلات کلیدی تحلیل تصادفی و کاربردها، از جمله مدل‌سازی بازار مالی کمک می‌کند. دوم، این رویکرد بر برخی از کاستی‌های ماهیت (پارابولیک) انتشارات کلاسیک که با شهود فیزیکی در تضاد است، غلبه می‌کند، مانند سرعت انتشار بی‌نهایت و تنوع کل نامحدود مسیرها. در این ویرایش دوم، برخی از بخش‌های متن قبلی بدون هیچ تغییری گنجانده شده است، در حالی که بیشتر بخش‌های دیگر بسط یافته و به طور قابل توجهی اصلاح شده‌اند. این نتایج عمدتاً جدید در مورد فرآیندهای خطی تکه تکه با توالی های دلخواه از سرعت ها، دامنه های پرش و شدت سوئیچینگ تکمیل می شوند. فصل مربوط به عملکردهای فرآیند تلگراف با افزودن بخش هایی در مورد تابع های نمایی، پیچ و خم های تلگراف و اکسترم های در حال اجرا، زمان های اولین گذر فرآیندهای تلگراف با پرش های تصادفی متناوب، و توزیع فاصله اقلیدسی بین دو فرآیند مستقل تلگراف به طور قابل توجهی گسترش یافته است. . فصل جدیدی در مورد همتایان چند بعدی فرآیندهای تلگراف نیز گنجانده شده است.
نویسنده
Nikita Ratanov AND Alexander D Kolesnik
ناشر
مؤلفین طلایی
موضوع
ریاضیات
قطع
وزیری
نوع جلد
شومیز
نوع کاغذ
تحریر
تعداد صفحه
451
